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私は「イートレード証券」で取引をしています。
他の証券会社にも幾つか口座を持っていますが、
トータルで見て「イートレード証券」に落ち着きました。

さて、最近「住信ＳＢＩネット銀行」なるものが出現し、
イートレードのホームページでしきりに宣伝されているので、
「何か得でもあるのかな」と遠巻きに見ていました。

「口座を開設すると1000円頂ける」ようです。
この世の中、ただで1000円もらえませんよ。
太っ腹ですねー。
11月30日までの期間限定のようですので、興味のある方はご覧ください。
イートレードのＵＲＬ。

ネット銀行間の競争には、
どうやら最近民営化した「郵貯銀行」が背景にあるようです。
国内最大規模の人員とネットワークを持つ郵貯は、
民営化間もない「眠れる獅子」です。
本格的に民業（？）に牙を向けてくるのは、
そのノウハウを十分に高めてからでしょう。
「スルガ銀行」などとも業務提携して、
官業を民業に転換してくるはずです。

ネットワークと効率的経営で先を行くネット銀行。
すぐにその優位を揺るがされる訳ではないでしょうが、
座して動かずとはいきません。
顧客の囲い込みは既に「キャッシュバック」などで始まっているようです。

一方、私たち個人投資家には、恵まれた環境が出来つつあります。
株式、ＦＸ、外貨預金などの豊富な金融商品を持ち合わせる証券会社と、
銀行が業務提携すれば、
多くの金融商品を一元管理できる素晴らしい環境が実現します。
それが「ネット」で出来るのですからなんと効率的でしょう。

これに、税務や役所の規制緩和が加われば、
世界的に自負できる「金融立国日本」になれるのでしょうが。
こちらは遅々として動きませんね。
穀物商品取引、工業品取引、指数先物取引など、
取引所の統合なども視野に整備が進んで行くといいですね。

相場には２つのパターンしかないのです。

１つは「レンジ」（ボックスとも言う）。
ある価格圏内を行ったり来たりする動きです。

もう１つは「トレンド」です。
一方的に上昇したり下降したりする動きです。

どちらを狙うか。
どちらも狙うか。
それによって戦略はガラリと変わります。

私の戦略は後者です。
年利１０％位（税引き後、手数料引き後）がせいぜいです。
１０年分のデータで検証はしているのですが。

ボラティリティーが低ければ、「レンジ」に、
ボラティリティーが高ければ、「トレンド」になり易いように思えます。

私はまだ精神的に脆い所があるので「レンジ」に固執しております。

自戒も込めて掟を改めました。
十か条です。

一、ナンピンは決してしない
一、増し玉しない
一、デイトレは決してしない（ザラ場は見ない）
一、指数連動型ＥＴＦのみに投資する
一、小さく投資する
一、ロス許容額は２％（手数料別）
一、手数料の安い証券会社で投資を行う
一、現金残高と同額で信用取引を行う
一、掟を守ること
一、それを忘れないこと

投資方法はここには入っていません。
これを守るのが実は一番難しいのですが・・・。

指数連動型のＥＴＦというのは「優れた銘柄」と思っています。
というのは、以下の理由からです。
（１）個別銘柄のように決算発表の影響を受けることが無い
（２）公募・売り出しのような「地雷」を踏むことが無い
（３）不祥事や倒産することが無い
（４）自ずと分散投資になっている
（５）銘柄選びに迷うことが無い
など、探せばまだまだ出てくると思います。

先物だって、インデックスを主に扱っているでしょう。
そう思えば、「仮想先物」を体験しているような気にもなるでしょう。
（私は先物は経験したことがありません。）

数学好きな人は、フィボナッチ数というものを聞いたことがあるでしょう。
それは、1,1,2,3,5,8,・・・と続く一連の数値のことです。
この中のある数字は、前の２つの和に等しくなっています。

この数字を使うとφ（ファイ）が求められます。
φとは「黄金比」のことです。
フィボナッチ数のある数字で、次の数字を割るのです。
大きな数字でそれを進めていくと、φに近づいていきます。
φとは約1.618・・・です。
試しにやって見てください。
2/1,　3/2,　5/3,　8/5,・・・。

エリオオット波動で有名なラルフ・ネルソン・エリオットは、
かつて「市場株価はフィボナッチ数に基づいて変動する」と述べました。
彼が実証できた時代は確かに一定期間そのリズムを市場は刻んでいたのですが、
そのリズムが崩れたとき、
彼は自分の仮説に修正に修正を重ねてしまい、
結局何の役にも立たなくなってしまったようです。

市場は不確実な生き物。
ある「黄金比」が存在する訳はないのですね。
（私は現在、その仮説「黄金比は存在しない」という実験を試みております。）

今、相場を休んでいます。
戦略の検討中です。
過去６年分のＴＯＰＩＸデータを使って、
シミュレーションをしています。

私はＭＡＣＤが割りと使いやすいと思っているので、
このシグナルを色々と変化させて、
期待値の良い組み合わせを探しています。

いづれ研究結果を掲載できたらいいな、と思っています。
条件を変えながらシミュレーションしているので、
少し時間がかかります。
というのも、変化させた条件を全てのデータに適用して見なければならないからです。
エクセルで行っているので、数値条件の変化はオートフィルで簡単に出来ます。
けれども、条件文はIF文しかないので、かなりの入れ子になり、
バグが出やすくなります。

途中結果ですが、やはりシグナルは３日ＥＭＡがいいのかな、
とデータから判断しております。